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作者

x-forecast Research 由一位独立研究员维护. 学术背景: 产业经济学博士, 大类资产关联性与宏观金融驱动因素方向的博士后研究. 在中国银行间市场交易商协会 (NAFMII) 一项获奖课题中担任核心参与者 (2022); Kaggle 算法比赛铜牌得主 (2026/02).

工具栈: ARIMAX / Transformer / TabPFN / DCC-MIDAS / TVP-VAR. Python / Stata / Matlab.

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x-forecast 不是为了赚钱 (没有真实资金), 也不是投顾产品 (不接受订阅). 它是一份反映作者宏观判断的纸面组合, 用每日 NAV 和每月归因把研究方法系统性公开验证.

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